Фьючерсы - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

И почему ни у кого не получается точно это сделать? За редким исключением 😉 ➡️ Наблюдательный человек скажет, что на курс национальной валюты влияет уровень инфляции и безрисковых ставок в стране, потоки внешней торговли, а также насколько свободно двигается капитал в страну и из нее. Для избранных, вроде нас с вами, есть фактор геополитики и санкционных ограничений. Экономисты разработали кучу методов, как прогнозировать валютный курс: непокрытый паритет процентных ставок, паритет реальных процентных ставок, монетарные модели и др. Можете их загуглить и почитать. Можете не гуглить — в реальном мире ничего из этого не работает. Вернее так: работает, скажем, для планирования на...
В этой связи остро стоит вопрос, а возможна ли отмена части санкций? Мы полагаем, что такой сценарий действительно может быть реализован. Прежде всего, санкции могут отменять или смягчать в отношении отечественного финансового сектора. Мы видим в этом определенную возможность. Наши действия ▪️Прежде всего, частично будем фиксировать позиции в тех акциях, которые, по нашим ожиданиям, не вырастут здесь и сейчас. Например, некоторые бумаги из сектора медицины. Очень важно отметить — это не плохие компании, мы вернемся к ним позднее. ▪️На данный момент наша активная ставка — финсектор. Увеличиваем аллокацию на банковский сектор, покупаем дешевые акции ВТБ. Помимо акций совершаем сделки...
▪️Как выбираем активы?▪️Как распределяем доли и управляем маржой?▪️Долго ли удерживаем позиции?▪️Где границы риска и как их определяем? Очевидно, что одного портфеля мало — хочется развернутого объяснения, практических примеров, обсуждения реальных сценариев. Фьючерсы требуют продуманного подхода, и чем больше разбираешься в риск-менеджменте, тем увереннее действуешь. ➡️ Поэтому я решил провести не слишком долгий, но насыщенный интенсив — без воды, только практика и работающие методы. 3 недели. 6 видео-уроков. Понятные текстовые конспекты. И главное — 5 онлайн-семинаров, на которых я поделюсь с вами лайфхаками по управлению личным фьючерсным портфелем.
Прошла неделя с момента запуска нашей командой фьючерсного портфеля. Подвожу итоги. Отвечаю на часто задаваемые вопросы. ◾️А почему позиции такие маленькие? От 1 до 5% от имеющегося ГО. Разве так можно денег заработать? Отвечаю: — Фьючерсы — крайне опасный плечевой инструмент. Плечи — от 5 до 14-15. То есть, если мы берем даже 3% от ГО и плечо, к примеру, 10, это означает, что как бы взяли на 30% от портфеля. Таким образом, даже 3% — это огромный риск. Наша задача в данном обмене — постоянный и очень жесткий контроль рисков. Так что… постараемся на 4-5% от ГО точно не залезать. Более того, стандартный...
Для начала — кратенький ликбез, что такое фьючерс. Фьючерс (Futures contract) — это договор между покупателем и продавцом о покупке/продаже определенного актива в будущем по заранее оговоренной цене. ?К примеру, вы ходите на рынок и каждый понедельник покупаете 10 кг голубики (полезно, однако!). Чтобы застраховать себя и свой полезный завтрак от неурожайности / повышения цен на голубику / и других катаклизмов, вы договариваетесь с продавцом, что каждый понедельник вы будете покупать 10 кг голубики по цене 500 руб/кг. При этом ни вы, ни продавец не можете отказаться от этого обязательства (это очень важно). Поздравляем, вы заключили фьючерсный контракт! Чтобы торговать фьючерсами, не нужен...
Сегодня, в 15:30 по МСК выйдут данные по ВВП США в 1-м квартале. Как я писал утром, рынки вчера очень радостно восприняли слова Пауэлла. Но такой ажиотаж обычно сменяется разочарованием, особенно когда регулятор постоянно поднимает ставку. Первой причиной коррекции сегодня могут стать данные по американскому ВВП за 2-й квартал. Что тут важно:▪️ В 1-м квартале ВВП США упал на 1,6% (кв/кв). Соответственно, если и во втором квартале прирост будет опять отрицательный – это уже «техническая рецессия».▪️ Рынок ожидает, что ВВП вырастет на 0,1% (кв/кв) во 2-м квартале. То есть базовый сценарий, что технической рецессии не будет. Но все равно...
Вновь о рынках. Буквально за три месяца доллар укрепился к корзине валют более, чем на 8%. Относительно евро – почти на 10%. Причем за последние две недели это движение ускорилось. Причин много. Это и глобальное ощущение инвесторами «грядущего весьма возможного коллапса» мировой экономики. И ожидание скорого периода агрессивного поднятия ставки ФРС. И переживания по поводу неопределенности, связанной новыми с геополитическими вызовами. По сути своей, начавшимся новым переделом мира.Да много, если честно, есть причин для волнений сегодня. Казалось бы, много рисков. Но почему в такой ситуации фьючерсы на Америку последние пару дней потихонечку отрастают? Основная причина, вероятно, техническая. Рынки ударились...
▪️Золото превысило 2000▪️DXY (индекс доллара к корзине валют) превысил 99.▪️Европейские индексы теряют почти 3%.▪️Фьючерсы на США сейчас падают примерно на 1,5%. Что так беспокоит инвесторов? Думаю, дело в неопределенности относительно планов ЕС и США относительно санкций. Байден рассматривает возможность запрета на импорт российской нефти и энергоносителей. ЕС рассматривает отказ от нашего газа. Пока это только слова и риски. Но рынки, конечно, понимают, что последствия таких санкций могут быть очень болезненными для западных экономик, поэтому и видим переток денег в менее рисковые активы.
Сегодня потихоньку растет цена на золото и нефть.Евро продолжает снижаться относительно доллара.Продолжает дорожать нефть.Падают фьючерсы на Америку. Контракты на S&P 500 -0,84%. Судя по всему, пока нельзя сказать об успехах переговоров. Или до рынков начинает доходить серьезность ситуации. Brent USD/RUB
Теперь несколько слов о том, что сейчас происходит на мировых финансовых площадках. Фьючерсы на американские рынки падают по индексу S&P 500 примерно на 2,1%. Столь беспечная позиция немного удивляет. Рынки относительно спокойны и, по всей видимости, полагают, что и это все быстро пройдет. Судя по всему, в индексы пока не заложена дальнейшая возможная эскалация и все те любезности, которыми страны уже обменялись между собой, включая повышение готовности ядерного оружия. То ли еще недопоняли, то ли не проснулись, то ли посчитали, что ерунда. Валюты. Резко укрепился доллар относительно остальных валют. Рост относительно евро – порядка 1%, индекс DXY в моменте...
Фьючерсы на S&P сегодня показывают все более и более уверенный рост. Вполне возможно, этот рост перейдёт в достаточно сильный рывок наверх. Друзья. Я бы не рекомендовал на этом рывке вверх что-то покупать. На мой взгляд, потенциал движения наверх весьма ограничен. Сколько? Сказать не могу, допустим, 3-5%. Но это не 10% и не 20%. Назвать ли этот отскок «отскоком дохлой кошки»? Не знаю. Но после таких падений отскок может быть весьма резким и длиться несколько дней. А потом, скорее всего, мы увидим новую волну просадок. Я бы не обольщался и использовал данный отскок для фиксации прибыли по тем позициям, что...
В своих публикациях мы уже касались частных случаев опционов при обращении облигаций. Сегодня остановимся на инструменте более подробно.  ❗️Опцион – один из сложнейших финансовых инструментов, обращающихся на срочном рынке. Если вы хотите торговать им, то необходимо досконально теорию – а ее невозможно охватить в одной публикации – и только потом переходите к практике. История опционов началась в XVII веке с торговли луковицами тюльпанов, которые были дороги, и торговцы ввели в оборот опцион – инструмент, позволяющий им торговать и даже спекулировать с минимальным объемом денег. Опционы на акции появилась в первой половине XIX века на Лондонской бирже. В Штатах инструмент...
❗Инфляция в США достигла 6,2% в октябре после 5,4% месяцем ранее. Цифры оказались значительно хуже прогнозов, рынок ожидал инфляции 5,8-5,9%. Фьючерсы на Америку пошли вниз. Драгметаллы пошли вверх из-за растущих инфляционных ожиданий.  А доллар… Тоже вверх. Вот вам и инфляция. Вероятно, рынки сегодня опять откроются не на самой позитивной ноте. Золото выросло более, чем на 1%. Как мы это предсказывали ранее, ждем сильных движений по золотодобывающим компаниям. Barrick Gold, Newmont, Kinross, Полюс и прочие герои этих тем наконец-то порадуют своих почитателей. Золотодобывающие компании, как и следовало ожидать, на перемаркете прибавляют в среднем по 2%.  Маловато, могли бы и больше....
Недавно комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила сразу несколько биржевых фондов на базе биткоин-фьючерсов, на подходе – уже и на основе фьючерсов на эфир (Ethereum). Но это не повод расслабляться. Тема регулирования рынка криптовалют не ушла от этого с повестки дня, а наоборот стала только актуальнее.  Вчера администрация Байдена заявила о необходимости принять закон, ограничивающий выпуск стейблкоинов только застрахованными эмитентами. Переводя на человеческий язык, это означает, что в скором времени уровень регулирования в индустрии криптовалют может сравняться с правилами в банковском секторе. Как говорится, не можешь запретить – возглавь. Чем стейблкоины не угодили сильным мира сего? По...
Смотрите новый выпуск еженедельной аналитической передачи, чтобы лучше понимать события прошедшей недели и быть готовыми к событиям недели предстоящей.  Приносим свои извинения за задержку с выкладкой видео – YouTube сегодня был не в духе… ? По традиции ждём ваших комментариев под видео.
Инфляция в США снова растет: +5,4% в сентябре после +5,3% в августе. Рынок ожидал, что она сохранится на уровне 5,3%. Все, как мы и предполагали. О причинах роста цен в штатах (да и по всему миру) мы писали неоднократно: это рост издержек производителей (дорожают сырье и транспортировка, растут зарплаты).  Разгон инфляции вдобавок к росту зарплат – это аргументы в пользу того, что ФРС объявит о сворачивании стимулов уже в ноябре. Рынки отреагировали… Судорожно. Иначе и не скажешь. Фьючерсы на Америку сначала пошли вниз, но уже восстановились. Доходность UST10 выросла до 1,6%. Драгоценные металлы пошли вниз и тоже уже возвращаются....
Друзья!Хочу обратить ваше внимание.Сегодня уникальный торговый день❗️ Четверная ведьма или Quadruple witching day — так участники рынка и трейдеры называют день квартальной экспирации фьючерсов и опционов на индексы и акции в США. В эти дни обычно возрастает активность на рынке, увеличиваются обороты торгов, волатильность, а когда это происходит одновременно по вышеупомянутым производным инструментам, то может быть полный бардак. Поэтому этот день называют днем колдовства или днем Четверной ведьмы, исходя из характеристики четырех типов инструментов. И вот на 17 сентября как раз назначена большая экспирация, так что амплитуда колебаний на американском фондовом рынке может возрасти. Такой день как раз наступает...
Прошло очередное заседание ЕЦБ, на котором было принято решение сохранить ставку, но снизить темпы покупок ценных бумаг. Причины: восстановление экономики еврозоны и рост инфляции.  Неожиданный шаг, но рынок на эти новости отреагировал достаточно вяло и… позитивно. Евро незначительно укрепился, драгметаллы подешевели, фьючерсы на Америку пошли вверх, как и европейские индексы.  Пока без драматизма. Снижение стимулов ЕЦБ – шаг крайне важный. Он говорит о том, что вскоре мы, вероятно, увидем и снижение стимулов от ФРС. Тогда реакция уже вряд ли будет такой позитивной.
Безработица в США в соответствии с ожиданиями рынка сократилась в августе до 5,2% после 5,4% в июле. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло всего лишь на 243 тыс. в августе после 798 тыс. в июле. Рынок ожидал прироста числа занятых на 750 тыс. Данные за август оказались слабыми, в первую очередь из-за новой вспышки дельта-штамма в США. Для рынка недостаточно хорошие данные оказались неожиданностью, так как статистика по заявкам на пособия в течение месяца была очень даже неплохой. Доллар в ответ на эти новости упал, драгметаллы пошли наверх. Фьючерсы на Америку – вниз, но пока без особого драматизма. Повлияет...
Доброе утро, друзья. Начался форум в Джексон-Холле. В любом шоу есть такое понятие как «разогревка». Разогревать публику в преддверии сегодняшнего выступления Пауэлла, которое будет без сомнения самым важным финансовым событием месяца, начали руководители региональных банков-главы ФРС. Как и ожидалось, осторожные ястребиные нотки стали звучать уже все четче и ярче. Начало положила Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джорж.«Восстановление американской экономики достигло «значительного» прогресса, необходимого для начала сворачивания проводимой ФРС программы выкупа активов объемом $120 млрд в месяц,» заявила она. Рынки занервничали. «Я считаю, что мы достигли значительного дальнейшего прогресса и можем начать обсуждать отказ от ряда подобных стимулирующих мер”, – сказала Джордж...

обзор, график, новости, аналитика, отчеты, теханализ, форум, инсайт, торговый сигнал, инвестиционная идея, фундаментальный анализ, хедж-фонды, инвесторы, прогноз, финансовая сводка, дивиденды, прибыль, денежный поток, коэффициенты, отчет о доходах, потоковый график, интерактивный график, опционы, компонент индексов