Небольшой практический совет.
Читатели канала достаточно часто обращаются с вопросом – если есть фьючерсные контракты и подходит срок их экспирации, то когда перекладываться в следующие контракты. С экспирацией через три месяца.
В частности, получил много посланий, где народ сетует на то, что декабрьский фьючерс на RUB/USD закрылся по экспирации весьма «жестко» для них, значительно ниже 73 000.
А вот по новому, мартовскому фьючерсу, на следующий день, последовал скачок вверх, и можно было “переложиться” в новый фьючерс уже только выше 74 000.
Печаль однако.
Как говорится, грабеж среди бела дня.
Друзья, не раз предупреждали на страницах канала, что перекладываться во фьючерсах через экспирацию ( в самый последний момент) может быть рискованным.
В последний день торговли по инструменту могут проходить значительные объемы и часто наблюдается давление игроков на цены. В частности – продавцов.
А в новом фьючерсе – как раз идет спрос и давление покупателей вверх.
Впрочем, могут быть и другие сценарии. В целом волатильность на рынке фьючерсов сильно увеличивается в момент экспирации.
Менее рискованным решением здесь будет перейти в новый фьючерс за несколько дней до экспирации, если, конечно, вы решили сохранить позицию. Это оградит вас от излишней волатильности и, возможно, не обязательных потерь.
Я это делаю обычно за 2-4 дня до экспирации.
