Скальпинг (от англ. scalping – срезать скальп или верх).
Одним из популярных и агрессивных способов работы внутридневных трейдеров является скальпинг, при котором трейдер совершает большое количество низкоприбыльных сделок и может получить довольно высокий суммарный доход, а может и не получить. Суть скальпинга – удержание позиции от нескольких сотых секунды до считанных минут, с последующей продажей с целью получить прибыль (снять верхушку или сливки, так говорят трейдеры).
В своей инвестиционной жизни я встречал не так много настоящих, гениальных пипсоловов – адептов алгоритмических стратегий, которые за день наторговывали (нашкуривали) до нескольких десятков тысяч условных единиц, при сравнительно небольшом депозите. Они существуют, но это действительно большая редкость; это люди с математическим умом и железными нервами, никто из них не занимается скальпингом ежедневно. Это, скорее, что-то вроде хобби – как будто раз в месяц сходить на рыбалку и оторваться по полной. В основном скальперы – сотрудники компаний-профучастников, которые выполняют свою работу с довольно узким кругом инструментов.
Скальпинг – это способ торговли, но не отдельная стратегия.
Скальпинг включает в себя множество торговых стратегий, которые имеют одно общее свойство – быстрое открытие и закрытие сделок. Такой способ стал популярным по мере развития и применения на биржах компьютерных технологий. Чем мощнее становились компьютеры, тем быстрее трейдеры открывали и закрывали свои позиции.
Между скальперами и пипсоловами есть важное различие. Если пипсолов после открытия длинной позиции обязательно закроет ее с минимальным уровнем прибыли около 10 пунктов (пипсов), то скальпер, если понимает, что тренд будет продолжен, закроет позицию с профитом на уровне 50 и более пунктов, причем с момента открытия сделки до момента фиксации прибыли может пройти от считанных миллисекунд до нескольких минут.
Для того, чтобы «успешно» заниматься скальпингом, нужно соблюдать несколько основных правил и иметь определенные навыки:
▪️найти высоковолатильный и высоколиквидный инструмент, где невысокий спрэд и нет проблем со входом и выходом из позиции; это могут быть акции и крипта, товары или срочные инструменты;
▪️нужно уметь читать биржевой стакан – опытный скальпер способен определить, в какую сторону в краткосрочном периоде с большей вероятностью должна двигаться цена;
▪️половина успеха трейдера – найти точку входа;
▪️торговать внутри дня;
▪️чтобы фиксировать неизбежные убытки и возможную прибыль, нужно уметь применять Stop Loss и Take Profit;
▪️в своей работе, чтобы получать текущую информацию, нужно уметь читать и использовать тайм фреймы низкого уровня;
▪️нужно уметь уверенно читать и применять средства технического анализа.
Стоит отметить, что комиссионное вознаграждение брокера, связанное с проведением сделок, а также депозитарные расходы съедают большую часть возможного дохода.
Многие трейдеры применяют плечо, которое, возможно, и приносит несколько пунктов дополнительной прибыли, но еще больше увеличивает риски от подобных операций.
Ручной скальпинг требует от трейдера очень высокой квалификации: он должен чувствовать рынок что называется «на кончиках пальцев». Постоянная концентрация на тренде, крепкие нервы, полное погружение в торговлю в течение всего торгового дня – 100% контроль за ситуацией, чтобы в любой момент принять решение. Подобное напряжение невозможно выдержать больше 2-3 часов, поэтому о скальперах говорят, что у них много свободного времени. Но порой, чтобы исправить допущенные ошибки, скальперы вынуждены сутками просиживать за терминалами.
С развитием цифровых технологий скорость подобных операций стала определяться уже не секундами, а миллисекундами. С помощью специальных алгоритмов, подключенных к биржевым программам, трейдеры совершают огромное количество операций. Часть ответственности за решения, в соответствии с заданными ранее параметрами, берет на себя компьютер, который значительно облегчил жизнь трейдеров, сняв с них часть ежедневного стресса.
В любом виде (ручном или автоматизированном) скальпинг отличается высоким процентом неудачных сделок, ведь трейдер во многом полагается на интуицию и опыт, ему не хватает времени для анализа, чтобы сделать каждую сделку успешной. Поэтому, по итогам каждого биржевого дня, скальпер подсчитывает количество успешных сделок, которых должно быть более 50%, иначе день считается неудачным. Те, кому удается стабильно закрывать более 2/3 успешных сделок, считаются гениальными трейдерами.
Основные проблемы скальпинга:
▪️психологические – такой способ торговли изматывает физически и морально, далеко не каждый готов ежедневно принимать убыточные сделки и может просто «слететь с катушек»;
▪️торговля «вручную» несет в себе риск движения котировок против вашей позиции, тем более, если счет идет на секунды;
▪️любая техническая задержка, связанная, например, с работой интернета, может нести в себе немалые убытки;
▪️скальпинг отнимает очень много времени в отличие от портфельных инвестиций;
▪️комиссия – большое количество сделок съедает до трети прибыли, а иногда и больше;
▪️удар из другого масштаба – момент, когда на рынке начинается сильная тенденция, основанная на действиях крупных игроков. Обычно большинство игроков не успевают отреагировать и несут убыток. Особенно уязвимы скальперы, ведь они сосредоточены на относительно мелком масштабе игры: смотрят на график за пару дней, их решения основываются на ценовых движениях максимум за пару часов. По сравнению со скальпером, крупный игрок принимает решение на базе данных за несколько месяцев, или даже лет.
❗️Самое важное: одной неудачной сделкой вы можете перечеркнуть весь торговый день.
Некоторые положительные стороны подобного метода торговли:
▪️высокая потенциальная доходность – вы можете получить очень высокую прибыль за ограниченный период времени, все зависит только от вашего мастерства и «толщины нервов»;
▪️небольшой объем вложений – вы можете рискнуть небольшой суммой денег и получить «джек-пот»;
▪️низкий риск одной сделки – т.к. объем сделок небольшой, снижается риск высокого убытка одной сделки;
▪️волатильные инструменты в любой момент времени предоставляют вам возможность для входа;
▪️алгоритмизация – стандартные действия легко автоматизируются, что существенно облегчает вам жизнь.
Вместо заключения
Скальпинг подходит далеко не каждому рыночному трейдеру, тем более непрофессионалу. Как утверждают эксперты, среди скальперов редко встречаются богатые. Многие из них хорошо зарабатывают, но это точно не новички.
